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急求:一个关于非线性卡尔曼滤波的解决方法。

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发表于 2012-3-20 07:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wanghaidong918 于 2013-1-14 03:32 编辑

我们知道一般的卡尔曼滤波的时候,状态空间模型的状态向量是没有约束的,但本人在在做一个实证的时候,碰到两种情况:第一种是状态空间向量是含有线行约束,第二种情况是状态空间向量是还有非线性约束,这两种情况都无法用Eviews来做,有文献说可以用卡尔曼滤波和平滑算法来处理第一种,用非线性滤波算法来处理第二种情况,请问哪位高手有处理过这些情况的经验,指教一下啊。一般需要编程了,可否提供程序来,非常感谢啊!
发表于 2012-3-20 08:33:42 | 显示全部楼层
这里有一个:
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/5377
原理可参考《递归宏观经济理论》或英文版Recursive Macroeconomic Theory
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:50:32 | 显示全部楼层
好的,谢谢,去看看
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